GESTIÓN DE TESORERÍA PARA LA MESA DE DINERO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA
La gestión de tesorería conlleva gran responsabilidad en una entidad de microfinanzas: Se busca generar el máximo valor al recurso resultante de las operaciones y el análisis de estas decisiones demanda un profundo conocimiento de los instrumentos de inversión existentes, tanto en Mesa de Inversiones disponibles y Mesa de Cambios. Las decisiones tomadas en este extremo deberán estar basadas en un claro entendimiento de las alternativas tomadas, y estar alertas a los cambios para garantizar el máximo beneficio a la entidad.
Se hace necesario entonces fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de los ejecutivos responsables de Tesorería, Finanzas e Inversiones de las entidades Microfinancieras y prepararlos para generar valor a la compañía.
DIRIGIDO A
Gerentes, Funcionarios, Especialistas y Analistas de los departamentos de Tesorería, Finanzas, Inversiones, Riesgo de liquidez, mercado e inversiones y áreas afines de las entidades Microfinancieras.
PROGRAMA
PRIMER DÍA: Mesa de inversiones (7.5 horas)
MONEY MARKET
o Política Monetaria y mercado de dinero: inflación, tasa de referencia y oportunidades de inversión
o Certificados de Depósito Negociables (CDs), letras del tesoro, papeles comerciales, repos, adeudados, etc.
o Costo de carry, costo de encaje, escudo fiscal. Calculo de tasas "all-in"
o Calculadora y valorización de repos, CDs, papeles comerciales, letras del tesoro, etc.
o Uso de la plataforma de Bloomberg.
o Operaciones de reporte de acuerdo al Contrato Marco para Operaciones de Reporte de ASBANC.
o Fondos mutuos (renta fija y variable), fondos de inversión.
RENTA FIJA
o Valorización de bonos en Excel y plataformas Bloomberg. Sensibilidad, convexidad, empinamiento de curvas. etc.
o Rentabilidad total (yield - carry - fx hedge - inflación).
o Uso de la Plataforma de Bloomberg: calculadora de bonos, DV01, repos, spreads, exportación de datos, construcción de gráficos comparativos.
o Mercado de bonos peruanos: convenciones, programa de creadores de mercado, custodio, curva soberana.
o Bonos corporativos de emisores locales, vector de precios de la SBS, metodologías avanzadas de valorización de bonos.
SEGUNDO DÍA: Mesa de cambios (7.5 horas)
o Convenciones del mercado FX (fecha de settlement, plataformas, liquidación)
o Negociación de monedas con la plataforma de Bloomberg
o Costo de carry de una posición FX
o Cálculo de ganancias y pérdidas de posiciones FX
o Calculadora de forwards (tasas para estimar puntos forwards, tasas implícitas a partir de los puntos forward).
o Sintéticos y préstamos mejorados (productos de tesorería)
o Límites legales y regulatorios
o Estimación de sensibilidades de una posición forward o Estimación de P&L de la posición forward (sensibilidades y deal)
o Intervención cambiaria: tasas interbancarias, liquidez, puntos forward
o Curva forward, puntos forward y tasas implícitas (uso de Bloomberg)
o Riesgo cambiario de una posición forward (requerimientos de la SBS)
EXPOSITORES:
BRUNO CORNEJO
HEAD DE TESORERÍA - BANCO RIPLEY
MBA por IESE Business School y Economista de la Universidad del Pacífico. Más de 10 años de experiencia en el mercado de capitales cubriendo sector bancario, fondos mutuos, SABs, y seguros. Docente de la Universidad del Pacífico del curso Economía Financiera en pre grado.
ROBERTO MENESES
HEAD DE RATES - BBVA CONTINENTAL
Master en Finanzas de la Universidad del Pacífico y Bachiller en Administración de la Universidad de Lima. Más de 20 años de experiencia en empresas bancarias locales, transnacionales y el Mercado de Capitales. Especialista en inversiones y trading de renta fija.
RENATO REYES
GERENTE DE FINANZAS - GRUPO RIPLEY
Master en Finanzas por la Universidad del Pacífico y Economista por la Universidad Científica del Sur. Cursos de Posgrado en INCAE y Kellogg School of Management. Más de 20 años de experiencia en el sector bancario y mercado de capitales. Experiencia laboral Internacional en España y EEUU. Docente de la escuela de posgrado de Pacífico Business School.
LUGAR: Sala de Capacitación FEPCMAC - Calle Conde de Chinchón N° 918 - San Isidro
FECHA: jueves 21 y viernes 22 de marzo de 2019
HORA: 09:00 a 18:00 horas (ambos días)
INFORMES: 222 4002 anexo 207 ó al email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.